Asset Liability Management Series

Asset Liability Management Series

Mastering the Structural Interest Rate Risk for Centralizing Control in Treasury and Risk Mgmt

Tanggal
29-30 January 2010

Jam Pelaksanaan
08.30 – 16.00 WIB

Tempat
HOTEL MENARA PENINSULA
Jakarta

Harga
Rp. 4.750.000,- / Person
Bonus : Fund Transfer Pricing Related

Trainer
TEAM TRAINER PRAKTISI BIDANG ALM SPECIALIST

Manfaat untuk Peserta

1. Pemahaman menyeluruh terhdap filosofi Resiko Suku Bunga di Neraca Perusahaan baik Bank / Non Bank
2. Pemahaman yang jelas mengenai kerangka Kerja Resiko Suku Bunga
3. Pemahaman yang cepat dalam membuat model resiko Suku Bunga
4. Kemampuan dalam mengantisipasi repricing gap terhadap perubahan suku bunga kedepannya
5. Kemampuan dalam Melakukan simulasi resiko dan pendapatan di investment book,
6. Dilengkapi dengan excell spreadsheet dalam CD

Subject Material
A. Introduction to Structural Interest Rate Risk Management
B. Understanding The Yield Curve
C. Interest Rate Risk Measurement
D. Interpolation/extrapolation Techniques
E. Managing the Fixed Rate Loan Asset
F. Managing the Fixed Income Product
G. IRR Spreadsheet Modeling
H. IRR Stress Testing Scenario